违规交易巨亏3.2亿美元！衍生工具虽好 可不要贪心哦！

【违规交易巨亏3.2亿美元！衍生工具虽好 可不要贪心哦！】9月20，日本三菱商事株式会社(MC)发布公告，声称其新加坡子公司的一名石油交易员涉嫌违规，在未经批准的衍生品交易中造成预计3.2亿美元的大额损失。（期货日报）

　　9月20，日本三菱商事株式会社(MC)发布，声称其新加坡子公司的一名石油交易员涉嫌违规，在未经批准的衍生品交易中造成预计3.2亿美元的大额损失。

　　MC在公司官网的公告显示，其旗下子公司——新加坡石油钻石有限公司一名原油交易员涉嫌违规进行衍生品交易。PDS主要从事原油和相关衍生产品贸易，虽然PDS已经对相关头寸进行平仓，但总计损失金额仍在核实中。MC表示已于9月18日解雇了违规员工，并在9月19日报警。

　　公告显示，该员工为PDS在新加坡当地雇佣、主要处理与中国原油贸易的一名交易员，自今年1月以来一直从事未经授权的衍生品交易，该员工擅自篡改PDS风险管理系统中的数据，将其交易伪装成合规的对冲交易。今年7月原格一路下跌，造成上述衍生品交易出现大额亏损。8月中旬该员工缺勤期间，PDS调查该员工交易记录，发现上述未经授权的交易。意识到这些交易可能导致PDS的损失后，MC与PDS迅速咨询外部法律顾问并组成调查小组，以全面了解情况并找出原因。

　　PDS很快对相关衍生品头寸平仓，并确定了与PDS客户的任何原油交易无关的交易所造成的损失。MC还对PDS公司进行内部调查，包括检查PDS的、规则、风险管理系统和内部控制情况。

　　然而声明中表示，根据目前的调查结果，MC再次确认PDS内控中负责风险管理的中台部门足够充分有效。同时，MC还确认PDS已经加强了内部管制，以确保可以在更早的阶段检测到类似的违规交易。此外，MC还对集团其他从事衍生品交易的公司内部业务部门进行调查，以确定其他公司不存在此类问题或风险。

　　有行业人士推测，该交易员可能押注原油期货价格上涨，并将部分相关衍生品头寸伪装在客户账户名下。虽然今年1月开始布伦特原油期货价格曾经从60美元一桶升至4月末的74美元附近，但受全球经济不振及供应量未明显减少的双重因素影响，期货价格自4月末开始便拐头向下，并于5月、8月连续出现大幅下挫，8月最低价曾在55美元/桶附近。

　　也有媒体表示，该事件令人不胜唏嘘，9月14日因沙特心脏油田被袭，布伦特原油本周一开盘上涨逾19%，促成近12美元的历史性盘中涨幅，而该交易员没能熬到“胜利的曙光”，这也再次验证巴菲特所言：对于杠杆交易者来说，时间是奢侈品。

　　而小编认识圈内的小伙伴纷纷表示十分好奇。“说实话没有想明白，前期振荡市，做多怎么亏出去3.2亿美元。”“空头还没听说谁没挺过去，怎么多头没挺过去。”“看到新闻时候一度以为他们把美元和日元搞错了。”

　　不禁又纷纷赞叹这真是一朵奇葩……

　　实际上，在衍生品市场中，交易员违规交易导致公司亏损甚至破产的案例，历史上已多次发生。而日本公司的这种“心大”，从上学时候的案例分析开始就深深地印在小编的心里。

　　1995年尼克里森利用其头号交易员和负责的双重身份，将交易损失通过秘密账户进行了掩盖，最终亏损近14亿美元，造成200年历史的老牌巴林银行破产。

　　同年9月，日本第10大银行大和银行又发布消息称，该行纽约分行一位高级交易员通过做假账的方式，在过去11年间隐瞒未经授权的交易亏损达11亿美元。