2019-07-18 20:05 来源：融100 编辑：融仔
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月18日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：
1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富恒瑞债券A
国富恒瑞债券C
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2016年2月4日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场总体呈现回调的走势，沪深300指数下跌1.21%，中证500指数下跌10.76%，创业板指数下跌10.75%，市场的回调主要原因来自中美贸易谈判的反复，尤其是美方的不断提升要价导致中美贸易的不确定性增强，对市场的风险偏好带来了较大的影响，成为短期市场波动的主要原因。
二季度以来，宏观经济总体维持平稳。投资方面，房地产开工数据增长较好，固定资产投资总体保持稳定；消费虽然有小幅的波动，数据依然保持比较好的稳定性。进出口数据方面，总体来看出口受中美贸易战影响小且略超预期，进口数据略低于预期，贸易顺差保持稳定。流动性方面，市场虽受到包商银行事件影响出现短暂的信用波动，但资本市场的流动性足够充裕，对股市和债市提供了较好的支撑。
二季度，权益仓位总体维持在15%左右，组合保持较低的换手率，二季度增持了因事件出现较大回调的传媒板块，同时减持了部分金融股。债券仓位主要分布在利率债和高评级信用债，债券的久期维持在2.7左右。组合未进行杠杆操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日，本基金A类和C类份额净值分别为1.163元和1.151元，本报告期A类和C类份额净值分别下跌0.17% 和0.26%，业绩比较基准下跌0.27%，与业绩基准基本持平。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月18日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：
1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富恒瑞债券A
国富恒瑞债券C
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2016年2月4日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场总体呈现回调的走势，沪深300指数下跌1.21%，中证500指数下跌10.76%，创业板指数下跌10.75%，市场的回调主要原因来自中美贸易谈判的反复，尤其是美方的不断提升要价导致中美贸易的不确定性增强，对市场的风险偏好带来了较大的影响，成为短期市场波动的主要原因。
二季度以来，宏观经济总体维持平稳。投资方面，房地产开工数据增长较好，固定资产投资总体保持稳定；消费虽然有小幅的波动，数据依然保持比较好的稳定性。进出口数据方面，总体来看出口受中美贸易战影响小且略超预期，进口数据略低于预期，贸易顺差保持稳定。流动性方面，市场虽受到包商银行事件影响出现短暂的信用波动，但资本市场的流动性足够充裕，对股市和债市提供了较好的支撑。
二季度，权益仓位总体维持在15%左右，组合保持较低的换手率，二季度增持了因事件出现较大回调的传媒板块，同时减持了部分金融股。债券仓位主要分布在利率债和高评级信用债，债券的久期维持在2.7左右。组合未进行杠杆操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日，本基金A类和C类份额净值分别为1.163元和1.151元，本报告期A类和C类份额净值分别下跌0.17% 和0.26%，业绩比较基准下跌0.27%，与业绩基准基本持平。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
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