2019-07-13 16:53 来源:融100 编辑:融仔
证监会新闻发言人高莉12日表示,证监会将持续加强对私募行业的监管执法力度,严厉打击各类私募 基金 违法违规行为,其中依法对北京丰利等5家私募机构做出了处罚。 《每日经济
证监会新闻发言人高莉12日表示,证监会将持续加强对私募行业的监管执法力度,严厉打击各类私募基金违法违规行为,其中依法对北京丰利等5家私募机构做出了处罚。
《每日经济新闻》记者注意到,上述这些私募的部分违法事实堪称“奇葩”,比如深圳市富航投资利用担任华泰资管计划投资顾问的便利,通过股指期货远月合约进行对倒交易,向其管理的富航1号进行利益输送的行为就是如此。最终,富航1号通过相互成交盈利73.37万元,华泰资管计划却亏损137.6万元。证监会责令深圳富航投资改正,并没收其违法所得73,370元,并处80万元罚款;对公司时任总经理岳伟给予警告,暂停基金从业资格3年,并处20万元罚款。
利用股指期货远月合约进行对倒输利手法曝光
今年以来,对私募行业的专项检查使得一批违规私募被陆续曝光。监管层在加强专项检查的同时,多地证监局还相继启动了辖区内私募基金风险防控及自查工作,在私募基金新一轮强监管下,一批违规问题私募被曝光。证监会新闻发言人高莉12日表示,依法对富航投资等5家私募机构做出了处罚。其中,深圳市富航投资出现了利用担任华泰资管计划投资顾问的便利,通过股指期货远月合约进行对倒交易,向其管理的富航1号进行利益输送的行为。证监会4月30日发布的行政处罚决定书显示,涉案资管产品有华泰期货—银华量化指数增强资管计划,以及富航投资神舟1号私募基金。
2016年7月13日,深圳市富航投资管理的富航投资神舟1号私募基金成立,初始规模500万元。富航1号于2016年8月在期货开立投机交易编码,指定下单人、资金调拨人及结算单确认人为时任富航投资法定代表人、董事、总经理的岳伟。2016年3月1日,华泰期货与富航投资签订《华泰期货—银华量化指数增强资产管理计划投资顾问协议》,富航投资担任华泰资管计划投资顾问,向华泰期货提供投资顾问服务,华泰期货则向富航投资支付投资顾问服务费。
2016年4月13日,华泰期货—银华量化指数增强资产管理计划成立,初始规模1.02亿元。富航投资主要的投资策略和投资决策由岳伟负责。不晚于2016年4月13日,岳伟授予李博亚200万元额度内的交易决策权。自不晚于2017年2月24日开始至2017年6月14日,岳伟授予李博亚对富航投资的股指期货交易决策权。富航1号自成立至清盘为止,富航投资即按照上述权限分工对其进行管理。自华泰资管计划成立之日至不早于2017年10月12日期间,富航投资以华泰资管计划投资顾问身份向华泰期货提供投资策略、投资建议。
富航投资提供投资建议的程序、权限与基金管理过程中的程序、权限相同,而在此期间,没发现富航投资的投资建议被驳回的情况。正是在这样的背景下,富航投资管理的富航1号与该资管计划开始了“对倒”操作。据披露,自2017年2月24日起,富航1号与华泰资管计划开始相互成交,在2017年2月24日至2017年5月12日之间的53个交易日中,32个交易日有相互成交,累计相互成交123笔、共327手。而这些成交均发生在股指期货和中证500股指期货远月合约之上,其中沪深300股指期货有29笔、95手,中证500股指期货有94笔、232手。相互成交量占富航1号上述期间总成交量的67.56%,占华泰资管计划上述期间总成交量的21.14%。
富航1号与华泰资管计划的相互成交均为富航1号先委托埋单,华泰资管计划再委托,并与富航1号的挂单成交。其中双方通过相互开平方式的相互成交量为254手,占双方相互成交量的77.68%;相互成交开仓成交量为28手,占双方相互成交总量的8.56%;相互成交平仓成交量为45手,占双方相互成交总量的13.76%。从委托时间来看,发生相互成交的平均委托时间间隔为83秒,有70.73%的委托时间间隔在1分钟以内。从委托价格来看,富航1号与华泰资管计划的委托价格基本相同。在123笔相互成交交易中,有108笔委托价格完全相同,即主动成交方委托价与被动成交方预埋委托价一致,占比87.8%。
为73万元盈利令资管计划亏损137.6万元
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