2019-09-04 07:13 来源:融100 编辑:融仔
2019年上半年,全球对冲基金持续出现资金净流出,连续第五个季度出现资本流出,亏损253亿美元。2019年上半年的资本流出总额达到474亿美元,这将是自2016年上半年以来规模最大的半
2019年上半年,全球对冲基金持续出现资金净流出,连续第五个季度出现资本流出,亏损253亿美元。2019年上半年的资本流出总额达到474亿美元,这将是自2016年上半年以来规模最大的半年度资本流出。即使出现这种负面的资本流动,但自2018年底以来,对冲基金的资产管理规模(AUM)仍然增长了4.4% ,这主要归功于2019年第二季度的业绩增长。截至2019年6月,AUM已达3.6万亿美元。
2015-2019年上半年对冲基金资产流动按主流策略划分
数据来源:Preqin
北美地区在2019年上半年经历了大反转。在2018年所有季度的资本流动均为正值之后,2019年第一季度和第二季度的撤资规模分别达到308亿美元和150亿美元。欧洲(- 72亿美元)和亚太地区(- 79亿美元)的对冲基金在第二季度也出现了撤资。在其它地区,投资者的持续兴趣导致第二季度资本流入(+ 49亿美元) ,帮助AUM增至482亿美元。
2015-2019年上半年对冲基金资产流动按地区划分
数据来源:Preqin
与以往一样,过往的业绩对于基金公司吸引未来投资至关重要。如下图所示:
2019年上半年对冲基金资产流动与2018年下半年对比
数据来源:Preqin
2015-2019年上半年对冲基金资产流动($bn)
数据来源:Preqin
2019年上半年对冲基金资产流动按主流策略
数据来源:Preqin
2019年上半年对冲基金资产流动按规模
数据来源:Preqin
2019年上半年对冲基金资产流动按地区
数据来源:Preqin
2019上半年全球最佳对冲基金
根据彭博报道,总部设在新加坡的Vanda是今年全球表现最佳的对冲基金,截至7月上涨了278%。这个以新加坡国花命名的基金自成立以来平均年化回报率为40%。
Vanda目前所管理资产规模达1.94亿美元,在Swiss-Asia Asset Management Ltd.的平台上交易。它投资于交易所交易期货,拥有超过100种跨资产类别,从大宗商品到政府债券再到股票指数等。
2019上半年eVestment头部对冲基金最新排名
截止7月底,根据eVestment的数据,Frontier Investment Management旗下的EM Frontier Fund成为最受关注的对冲基金。Oak Hill Advisors的多元化Credit策略基金和Canyon Capital的Value achieve Master Fund位居前三。
数据来源:eVestment
公司层面,AQR位居榜首,它的DELTA策略是AQR今年7月的主打产品。桥水和太平洋投资管理公司(PIMCO)分列第二和第三。
数据来源:eVestment
策略层面,基本面多/空策略胜出,其次是多策略/全市场策略。
数据来源:eVestment
2019上半年头部对冲基金Alpha贡献最新排名
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