（上接B79版）

二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

三、 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含深港通投资的股票。

四、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：中国平安同时在A+H股上市，合并计算其公允价值参与排序

五、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

九、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

十、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

（二） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

十一、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（一） 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

（三） 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

十二、 投资组合报告附注（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

（三） 其他资产构成（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2019年3月31日。

2、本基金于2015年6月24日成立，建仓期6个月，从2015年6月24日起至2015年12月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十三部分 费用概览

一、 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的相关账户开户及维护费用；

9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值