写给中国股市处于挣扎亏损的股民：你拥有的只是形式上的交易系统

知己知彼，百战不殆。只有了解自己，并且制定与自己性格相适应的交易策略，才能在交易市场上长期盈利。

你在金融市场上操作时间越长，就越可能将这些市场当作巨大的战场，将交易当作战斗或者战争。其中有很多参与者随时准备把你同你的资金和自信心分离开来。因此，你必须对市场作出一个全面的了解。

（1）夫未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜。如果你的交易行为是建立在谣言、传说或者小道消息上，比那些事先预计所了解的事情的每一个方面，并且将决定建立在对一切因素认真仔细的研究上的情形来说，成功的可能性要小很多。

（2）夫钝兵挫锐、屈力弹货，虽有智者，不能善其后矣。除非你觉得资金雄厚并有信心能够掌控事情的结果--能够带来高额的利润或者只遭受极小亏损，否则的确你就不要操作或者作出交易决策；假如你在这次战役中不能获胜然而你却有信心，知道总体而言你可以获得成功，那么你就应该继续进行另外一场战役。

（3）兵之情主速，乘人之不及。这是一场速度的竞争，你必须勇敢，一旦你得到交易信号“指示”时，就要立即采用行动。这不是犹豫、恐惧的时候，不要害怕犯错误，由于你的止损令不会让你遭受很大的损失。不过，假设从你所相信的技术分析方法中，获得确凿的交易信号，你依然觉得害怕，这样的话，是没有任何人能够帮你的。

（4）故杀敌者，怒也；取敌之利者，货也。当我每经历一场艰难而又漫长的战役，并且我的决策十分英明，我往往奖赏自己一些能够带来满足感的有形物品。

（5）防患于未然，防微杜渐。对整个战役的每一方面都必须进行研究和估算：如果价格上涨或者价格下跌该如何做？在哪些方面以及如何增加头寸（金字塔），在哪些方面以及如何减少头寸的规模？如果你所持头寸发生不利的情况，你是立即出清该头寸还是再次进场持有反方向的头寸？这一切都必须在产生巨大的风险之前，提前分析并且预计出来。

（6）强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而不为其所患。交易如同体育竞技、音乐演奏或者棋类比赛那样，如果要想获得成功，那么你的心理和体力上必须达到最佳状态，你注意力必须集中，而且还要有极强的约束能力。假设不具备这些条件，你必须明白，在这些情况之下，你必须待在场外，直至你清楚地知道已经达到了自己的最佳状态。与此同时，不要让外界的影响干扰你的注意力。

（7）故善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。以治待乱以静待哗，此治心者也。靠预测就能够赚钱并不是一件容易的事，然而，当你以一种有所准备的、超脱世俗的状态，而且集中所有的注意力，去获得你想要得到的东西时，这是非常可行的。一旦你在市场上交易的时候，必须要严肃认真，并依照逻辑办事。

在投机交易中，一个成功的、盈利的交易结果要取决于诸多的因素。最重要的就是，创建并应用一个交易体系，而且将它跟健全的资金管理以及风险控制相结合，这将有利于把你推入“赢家圈子"中。

目前世界上没有单一的交易系统或者交易方法能够永保胜利，即使将来也不会有。然而，我们能够找到很多不错的交易系统，假如运用得当，并配以良好的交易策略和资金管理，可以给交易者一件犀利的武器，通常会有赚头，这些东西能使交易者在赚钱的仓位上赚到更多，不赚钱的仓位上赔得更少-这正是我们一直在寻找的利器！

三个要点：一是必须对自己设定的交易系统（应该经过时间和实战考验）有信心，而不是根据个人的情绪、偏见或者一厢情愿的想法，想要超越、改进它；二是必须要有耐心在场外等候系统发出操作信号，一旦建立好仓位，要有同样的耐心持仓不动，一直到交易系统发出反转信号为止；三是必须严守规则，按照系统所指的信号去交易。

操作体系

整个交易算作是一个交易系统，那么里面就会有很多不同策略的组合，每一个策略组合就能够算作是一个小的交易系统。完整操作系统包括以下几个步骤。

第一步，交易品种的选择。

选择什么样品种进行交易？用盈亏比进行选择，即为止损点位较低，盈利空间较大。

第二步，交易头寸的设定。

在交易中必须持有多大规模的头寸，才能算是太大？

第三步，人市策略。