(国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金)

2019

报告

第二季度

2019年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2019年3月1日起至2019年3月31日17：00止。本次大会审议了《关于国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，本次会议议案于2019年4月1日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定，同意修改国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金类别、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配原则、更名为“国泰沪深300指数增强型证券投资基金”并修订《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等。为实施国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型方案，授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》进行修改和补充，并根据《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》对国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金实施转型。”自本次基金份额持有人大会决议生效公告之日即2019年4月2日起，修改后的《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。具体可查阅本基金管理人于2019年4月2日披露的《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告中，原国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金报告期为2019年4月1日，国泰沪深300指数增强型证券投资基金报告期自2019年4月2日起至2019年6月30日止。

2 基金产品概况

2.1 国泰沪深300指数增强型证券投资基金

2.2 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

3.1.1 国泰沪深300指数增强型证券投资基金

单位：人民币元

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1.2 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

单位：人民币元

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1国泰沪深300指数增强型证券投资基金（报告期：2019年4月2日-2019年6月30日）

3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.国泰沪深300指数增强A：

注：自2019年4月2日起国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型为国泰沪深300指数增强型证券投资基金。

2.国泰沪深300指数增强C：

注：自2019年4月2日起国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型为国泰沪深300指数增强型证券投资基金。

3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰沪深300指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019年4月2日至2019年6月30日)

1、国泰沪深300指数增强A

注：1）本基金合同生效日为2019年4月2日，截止至2019年6月30日，本基金运作时间未满一年。

2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

2、国泰沪深300指数增强C

注：1）本基金合同生效日为2019年4月2日，截止至2019年6月30日，本基金运作时间未满一年。

2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.2 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金（报告期：2019年4月1日-2019年4月1日）

3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.国泰结构转型灵活配置混合A：

2.国泰结构转型灵活配置混合C：

3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年5月19日至2019年4月1日)

1、国泰结构转型灵活配置混合A

注：本基金的合同生效日为2014年5月19日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2、国泰结构转型灵活配置混合C